Kundenwidget "Risikoverlauf"
Das Kundenwidget "Risikoverlauf" zeigt die Entwicklung des Risikos des Inhabers im Zeitverlauf. An der vertikalen Achse lesen Sie das prozentuale Risiko im eingestellten Intervall ab.
Zeigen Sie mit der Maus auf die Chartlinie, um sich den exakten Wert zu einem Kurszeitpunkt einzublenden.
Ist in den Portfolio-Eigenschaften des Inhabers ein Risikolimit hinterlegt, so wird dieses als rote Linie in den Chart eingezeichnet. Im Beispiel oben ist über die Portfolio-Versionen ein Risikolimit hinterlegt – bis Juni 2015 7% und ab 1. Juli 2015 5%.
Element | Beschreibung |
|---|---|
Startdatum | Geben Sie hier ggf. ein Startdatum für die Analyse ein. Standardeinstellung ist der Jahresanfang des aktuellen Kalenderjahres. |
Währung | Wählen Sie hier ggf. eine andere Währung aus. |
Intervall | Hier können Sie auswählen, ob die Berechnung von einem Tag auf den anderen (täglich), quartalsweise oder in einem anderen Intervall erfolgen soll. Im Einzelnen stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:
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Konfidenz | Geben Sie hier die Wahrscheinlichkeit dafür an, dass der Betrag der Verluste im Prognosezeitraum nicht höher ist als das Risiko (Value at Risk). Standardeinstellung ist 95%. |
Prognosezeitraum | Geben Sie hier den Zeitraum an, für den der Value at Risk bestimmt wird. Die Angabe erfolgt in Perioden (Börsentagen), Standardeinstellung sind 20 Börsentage. |
Zeitreihenanalysezeitraum | Legen Sie über diesen Parameter fest, wie viele Perioden der historischen Zeitreihen für die Parameterschätzung verwendet werden sollen. Die Angabe erfolgt in Perioden (Börsentagen), Standardeinstellung sind 20 Börsentage. |
Einschränken auf bewertbare Instrumente | Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert (Standardeinstellung), so wird der Value at Risk nur auf den bewertbaren Instrumenten berechnet, d. h. es kommt immer ein Wert heraus. Nicht bewertbare Instrumente werden dabei einfach nicht berücksichtigt. |
Bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Button "Übernehmen".
Lesen Sie zu weiteren Details zur Risikoberechnung die entsprechenden Abschnitte in der Online-Hilfe des Infront Portfolio Manager.